米企業決算を受けた株価変動を狙うオプション戦略が過去最高の高収益を記録

ORATSのデータによると、決算発表を行った米国 US 企業を対象としたオプションのストラドル戦略が、過去4週間で平均45%という極めて高いリターンを記録した。この結果は、過去12四半期の平均リターンである2%を大幅に上回っており、直近の決算シーズンにおける異例のボラティリティの高さを示している。決算発表後の株価変動が予想以上に大きかったことが、ストラドルの買い手に多大な利益をもたらし、米国の株式オプション市場におけるボラティリティ動向や取引結果に大きな影響を与えている。