高盛报告显示对冲基金上周大幅减持美股及亚洲新兴市场股票并转而看好欧洲股市表现与能源板块

根据高盛集团上周五发布的一份客户报告显示，对冲基金上周大幅增加了针对美国股票及亚洲新兴市场股票的看跌头寸，同时转而押注欧洲股市将会上涨。上周全球股票抛售量创下新高，成为自2025年4月以来最大规模的净抛售，这也是投机者连续第五周做空股市。全球股市已连续第三周下跌，债券收益率持续攀升。市场普遍担忧涉及伊朗的冲突将继续对石油价格产生上行压力，并引发通胀担忧。在这种背景下，包括交易所交易基金（ETF）在内的指数追踪产品以及个股均遭到净抛售。在行业分布方面，全球大多数板块的卖盘均超过买盘，其中非必需消费品、科技和金融板块领跌。相比之下，对冲基金仅在必需消费品和能源板块保留了多头头寸，押注这些价格将会上涨。在亚洲地区，这些基金撤出了新兴市场的多头头寸，并增加了空头头寸。从业绩表现来看，在3月13日至3月19日期间，选股型对冲基金的业绩增长了0.47%，许多基金通过多头头寸获利。尽管如此，选股型基金在3月份累计下跌了3.85%，但今年以来仍维持0.16%的微弱涨幅。与此同时，系统化股票交易员通过做空获利，今年以来的涨幅略高于6%。报告最后指出，反映对冲基金交易活跃程度的总杠杆率在上周降至309.8%。