Các quỹ kiểm soát độ biến động tiệm cận mức nắm giữ cổ phiếu kỷ lục
Các quỹ kiểm soát độ biến động theo hệ thống đã đẩy tỷ trọng phân bổ vào cổ phiếu lên gần mức cao kỷ lục sau một đợt phục hồi mạnh mẽ của thị trường. Ngay cả một đợt thoái lui khiêm tốn cũng có thể buộc thanh lý hàng tỷ USD cổ phiếu.
Xurve View
Thông tin chuyên sâu:
Xurve View
Các quỹ kiểm soát độ biến động theo hệ thống đã đẩy tỷ trọng phân bổ cổ phiếu lên phân vị thứ 98, đe dọa làn sóng bắt buộc thanh lý hàng tỷ USD cổ phiếu nếu thị trường đảo chiều. Chỉ số S&P 500 đã tăng 12% trong năm nhờ chi tiêu cho cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo. Đợt tăng mạnh đó đã nén độ biến động của thị trường và buộc các chiến lược cân bằng rủi ro phải nâng mức nắm giữ cổ phiếu lên mức tối đa.
