Estratégia de opções focada em volatilidade gera lucros recordes nesta temporada de resultados
Apostas na volatilidade de ações dos EUA renderam 45% nas últimas semanas. O baixo custo inicial e fortes oscilações de mercado impulsionaram os ganhos totais.
Perspectivas:
As estratégias de straddle em opções de empresas dos EUA 
US que divulgaram resultados financeiros retornaram uma média de 45% nas últimas quatro semanas, conforme apontam os dados da ORATS. Este desempenho, considerado excepcionalmente elevado, foi impulsionado por movimentos de preços de ações pós-balanços invulgarmente grandes, o que tornou a compra de straddles notavelmente lucrativa. O fenômeno está a influenciar a dinâmica de volatilidade e os resultados das negociações nos mercados de opções de ações norte-americanos.
US que divulgaram resultados financeiros retornaram uma média de 45% nas últimas quatro semanas, conforme apontam os dados da ORATS. Este desempenho, considerado excepcionalmente elevado, foi impulsionado por movimentos de preços de ações pós-balanços invulgarmente grandes, o que tornou a compra de straddles notavelmente lucrativa. O fenômeno está a influenciar a dinâmica de volatilidade e os resultados das negociações nos mercados de opções de ações norte-americanos.O retorno médio de 45% observado no período recente contrasta fortemente com a média histórica de apenas 2% registada nos últimos 12 trimestres. De acordo com Matt Amberson, da ORATS, esta divergência em relação às normas recentes sublinha a magnitude das reações do mercado aos lucros corporativos atuais. O impacto deste evento concluído é de âmbito setorial, afetando a forma como os participantes do mercado avaliam o risco e a volatilidade em períodos de divulgação de resultados.
