高盛报告显示受伊朗战争引发的市场波动影响全球对冲基金在2026年3月遭遇了自2022年1月以来最严重的单月回撤

高盛最新报告显示，受伊朗战争引发的地缘政治紧张及利率波动影响，全球对冲基金3月遭遇四年多来最大回撤，其中亚洲和欧洲股票对冲基金跌幅居前。对冲基金以13年来最快速度抛售全球股票，TMT板块受损严重，而采用系统性策略的基金则逆势上涨。此次市场波动暴露了高杠杆环境下多元化投资组合在面对突发相关性激增时的脆弱性。

作者：IUX242026年4月1日 UTC 23:14

洞察:

根据高盛集团周三发给客户的一份报告，全球对冲基金在3月份经历了自2022年1月以来最严重的月度回撤。受伊朗冲突引发的市场波动影响，股市遭受重创，直接冲击了全球顶尖资产管理机构的业绩表现。

尽管对冲基金通常致力于通过超越市场表现来证明其收费的合理性，但在今年第一季度，多种投资策略均遭遇挫折。在此期间，SPDR S&P 500 ETF 信托下跌了4.63%，而纳斯达克 100 指数 ETF则下跌了4.87%。对于在2025年表现强劲的对冲基金而言，这标志着市场环境的剧烈转变。