英国央行提议建立全新流动性框架以确保银行在社交媒体引发的挤兑风险中具备更强的资产变现能力

英国央行周二公布了一项拟议的新流动性框架，旨在提高银行在压力事件期间将资产转化为现金的能力。英格兰银行旗下的审慎监管部门表示，这些拟议的变革是基于 2023 年 3 月硅谷银行和瑞信银行倒闭的教训而制定的。 审慎监管局首席执行官 Sam Woods 在周二启动为期三个月的咨询程序后表示，此次改革的重点不在于增加银行必须持有的流动资产数量，而在于确保这些资产在发生挤兑时真正可用。 > “我们关注的重点不是增加银行必须持有的流动资产数量，而是确保这些资产名副其实，并且在发生挤兑时确实可以使用。” 拟议方案包括要求银行进行内部压力测试，模拟其在一周内对快速资金流出的反应。此外，该计划还寻求简化报告流程，并鼓励企业准备好在压力时期使用央行的工具。社交媒体驱动的银行挤兑现象为监管机构带来了新的风险。 英国央行指出，在美国，硅谷银行在 2023 年的两天内存款流出率达到 85%，而 2007 年英国北石银行在四天内的流出率仅为 20%。专家表示，监管机构需要谨慎行事。法律事务所 CMS 合伙人、前审慎监管局执法部门负责人 Rob Dedman 表示，审慎监管局在根据新的压力测试施加额外流动性要求时需要仔细考虑。 > “从历史上看，审慎监管局曾因对小型机构提出不成比例的要求而受到批评。” 他认为，监管机构对该行业的任何干预都需要考虑到，与大型同行相比，小型机构可能需要更长的时间来满足额外的流动性要求。包括普天寿金融公司在内的全球金融机构都在密切关注此类监管政策的调整及其对市场流动性的潜在影响。 此次加强监管的举措是在国际清算银行本月发出加强危机防范预警之后进行的。国际清算银行总经理 Pablo Hernandez de Cos 表示，2023 年的事件表明，监管机构必须适应由 24/7 支付、移动银行和社交媒体促成的更快速的银行挤兑。与此同时，美国当局也在 3 月初宣布了对银行规则的审查，旨在解决当前标准可能限制贷款的担忧。