กลยุทธ์ออปชันแบบเก็งกำไรความผันผวนสร้างกำไรมหาศาลในช่วงประกาศผลประกอบการสหรัฐฯ

ข้อมูลจาก ORATS เปิดเผยว่าการซื้อออปชันแบบ Straddle ในหุ้นของบริษัทต่างๆ ใน สหรัฐอเมริกา US ที่มีการรายงานผลประกอบการในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงถึง 45 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 12 ไตรมาสที่อยู่ที่เพียง 2 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นที่รุนแรงเกินความคาดหมายภายหลังการประกาศผลประกอบการได้ส่งผลให้การใช้กลยุทธ์ซื้อ Straddle กลายเป็นแนวทางที่สร้างผลกำไรได้อย่างโดดเด่น พร้อมทั้งส่งผลกระทบต่อพลวัตของความผันผวนและผลลัพธ์การซื้อขายในตลาดออปชันหุ้นของสหรัฐฯ อย่างกว้างขวาง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผันผวนหลังการรายงานผลประกอบการในครั้งนี้เห็นได้ชัดจากการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูง เช่น ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชัน MSFT และ เมตา แพลตฟอร์มส์ META ซึ่งเป็นตัวอย่างสำคัญที่ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวของราคาในระดับสูง นอกจากนี้ ข้อมูลจาก LSEG Data & Analytics และ I/B/E/S ระบุว่าจากจำนวนบริษัทในดัชนี S&P 500 ทั้งหมด 353 แห่งที่ได้รายงานผลประกอบการไปแล้ว มีบริษัทถึง 75.4 เปอร์เซ็นต์ที่มีผลกำไรเหนือกว่าความคาดหมายของตลาด ซึ่งความเคลื่อนไหวเหล่านี้มีความเกี่ยวเนื่องกับดัชนีความผันผวนอย่าง Cboe Volatility Index และส่งผลกระทบในระดับกลุ่มอุตสาหกรรมต่อผู้เล่นในตลาดออปชันและตลาดทุน